1. OCaml のバイナリパッケージを、http://caml.inria.fr/download.en.html の Binary Distribution for Microsoft Windows からとってきてインストールします。（ただし、これでは日本語は使えません。）
   

2. Cygwin をインストールしてあるなら、setup を使うとそのままインストールできます。
   

3. Cygwin でソースから自分でコンパイルするには、以下のようにします（未確認）。
   

1. (1)OCaml のソースを http://caml.inria.fr/download.en.html の Source distribution for Windows and Unix system からとってくる。
   

2. (2)展開した後、./configure; make world; make bootstrap; make opt; make opt.opt でコンパイル。
   

3. (3)管理者権限で make install でインストール。
   

日本語の表示の仕方

1. OCaml Win 版のトップレベルでは日本語の表示はできません。未確認ですが、Cygwin のシェル、また Windows のコマンドプロンプトは、漢字コードを SJIS にすれば表示可能という情報を頂いています。